.
Francisco Venegas-Martínez y Francisco J. Sánchez-Torres
  Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media
Héctor Montiel Campos y Francesc Solé Parellada
  Existencia, descubrimiento y explotación de oportunidades tecnológicas
Linda Margarita Medina Herrera y Ricardo Mansilla Corona
 

Teoría de matrices aleatorias y correlación de series financieras:  El caso de la Bolsa Mexicana de Valores

Guillermo Einar Moreno Quezada
 

Aplicación de procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales: desechando la distribución normal

Elvio Accinelli, Juan G. Brida y Edgar Carrera
  A Good Policy of Sustainable Tourism
Benjamín García Martínez y Arturo Lorenzo Valdés
 

La matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos